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求助关于对伊藤公式的理解 [推广有奖]

11楼

jerryren 发表于 2012-3-14 19:49:59

请参看三楼的解答，很好。
另外取左端点，中点和右端点积出来的结果是不同的，有差异，并且有表达式出来，我记得一般的随机分析书这里都会写啊，区别于Stratonovich integral。

12楼

schwereburg 发表于 2012-3-16 17:38:09

suzhouquan 发表于 2012-3-13 19:09
如果是一个“好”的函数，这个“好”就是很多常见的函数，它一般都是一致连续的。一般一致连续的概 ...

OK，看来这个定义不是很容易直观理解的。数学上面的感觉还不够。我先继续把书看完，然后再深究吧。谢谢！

13楼

schwereburg 发表于 2012-3-16 17:40:43

jerryren 发表于 2012-3-14 19:49
请参看三楼的解答，很好。
另外取左端点，中点和右端点积出来的结果是不同的，有差异，并且有表达式出来， ...

我最初的理解是积左端点，中值和右端点各差1／2f’’(Xs)d⟨M⟩s，我就是想弄清楚这个1／2f’’(Xs)d⟨M⟩s是怎么出来的

14楼

jerryren 发表于 2012-3-16 20:27:12

schwereburg 发表于 2012-3-16 17:40
我最初的理解是积左端点，中值和右端点各差1／2f’’(Xs)d⟨M⟩s，我就是想弄清楚这个1／2f’ ...

忘了
找本书看吧，会有的

15楼

caroly77 发表于 2012-5-25 13:48:23

随机微分方程的离散化一定要经过伊藤公式的转化么？

16楼

萧焚 发表于 2014-11-9 02:02:53 来自手机

dreamtree 发表于 2012-3-11 09:38
取左端点是一种随机积分的方法，二次导数你可以理解为因为dW(t)在阶数上相当于d sqrt(t)，因此，泰勒展开的 ...

请问这里等价如何理解？

17楼

szuwusongbin 发表于 2014-12-13 16:29:58

Chemist_MZ 发表于 2012-3-11 21:42
我这么理解的，因为Ito积分的定义保证他是一个martingale，它具有马尔科夫性，也就是说在每一段上，只有左端 ...

刚刚才搜到这篇帖子~

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