2sls之后，主要的自变量的相关系数正好相反，怎么解释。。 [推广有奖]

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xts1xts 发表于 2012-3-13 19:34:36 |AI写论文

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如题，我运用两阶段最小二乘法进行回归。在用第一步得出的预测值进行第二次回归时，得出的相关系数仍然非常显著，但是符号正好相反。
真的非常疑惑，是工具变量不适用吗？还是其他原因？？？

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沙发

xts1xts 发表于 2012-3-13 20:41:52

自己顶一下。。。

藤椅

xts1xts 发表于 2012-3-14 10:04:15

不知道是不是回归的命令不对，所以我把命令也发过来。其中，wtangibility是工具变量，cashnew是自变量，wzcash是因变量。
xi: xtreg cashnew  wtangibility wsize1 wleverage1 wleverage2 wsellingcostnew1 wsellingcostnew2  wlabornew1 wlabornew2 winvestment1 winvestment2  wmktgrowthnew1 wmktgrowthnew2 i.IDdm, fe i (year)
predict  cashnew_2, xb
xi: xtreg wzcash cashnew_2 wsize1 wleverage1 wleverage2 wsellingcostnew1 wsellingcostnew2  wlabornew1 wlabornew2 winvestment1 winvestment2  wmktgrowthnew1 wmktgrowthnew2 i.IDdm, fe i (year)