（在线等）问题：EG两步法做协整检验中的残差自相关问题解决思路？

没有电子版的

lijiaxi 发表于 2012-3-15 14:38
思路2

谢谢啦

自己看吧。。

思路2，张晓峒说过，对协整之后的残差直接进行平稳性检验。

同学联系到了张晓峒教授和赵卫亚教授，他们说的跟你的是一致的，不管协整方程是否存在自相关，直接对协整方程的残差检验。若是后面的分析中用到协整方程进行分析的话，则需要对协整方程进行调整，使之通过检验。

如果我OLS回归后D.W<2，但是残差不自相关，而且残差平稳，是不是就是协整的

请问你最后怎么做的啊？我快急死了

coofy21cn 发表于 2013-5-22 19:02
思路2，张晓峒说过，对协整之后的残差直接进行平稳性检验。

您好请问直接进行平稳性检验是直接看ADF临界值还是经过计算的麦金农临界值