（在线等）问题：EG两步法做协整检验中的残差自相关问题解决思路？

问题：EG两步法做协整检验的思路？
    思路1：以两个变量为例，在变量满足同阶单整的条件下，对变量做OLS，对残差的平稳性做检验，如果残差平稳，那么认为两个变量之间存在协整关系，同时进一步做误差修正模型，并对误差修正模型的残差进行自相关检验，如果存在自相关，要加入变量的滞后项消除自相关。
    思路2：以两个变量为例，在变量满足同阶单整的前提下，对变量做OLS，先对回归方程的残差进行自相关检验，如果存在自相关先消除自相关，然后对消除自相关的回归方程的残差进行平稳性检验，如果残差平稳，则认为两个变量之间存在协整关系。
    以上两种思路，那一种正确？

变量满足同阶单整的条件下，对变量做OLS，检验残差的相关性，若相关，加入滞后项，消除自相关，再检验残差平稳性，平稳后再进行误差修改。
               ——李子奈：计量经济学（第2版）p365

思路1错,思路2对

kmlxzbq 发表于 2012-3-15 14:28
思路1：

怎么讲？解释一下

思路2

思路2是对的

kmlxzbq 发表于 2012-3-15 14:38
思路2是对的

到底哪个啊？我都蒙了。李子奈是这么说的啊？

kmlxzbq 发表于 2012-3-15 14:28
思路1错,思路2对

你应该是个高手啊，如果思路二正确那我可就往下做了

引用的地方都给你注明了,肯定是对的

kmlxzbq 发表于 2012-3-15 14:49
引用的地方都给你注明了,肯定是对的

你有这本书的电子版吗？有的话能不能给我一份，谢谢了