楼主: csdaaann966
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[问答] 急~~VAR稳定性与最佳滞后阶数冲突怎么办? [推广有奖]

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csdaaann966 发表于 2012-3-15 20:07:23 |AI写论文

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3个变量，20年数据建立VAR模型，根据AIC法则最佳滞后阶数为1阶，但是1阶VAR 的AR ROOT有一个根在单位圆外边（非常接近单位圆），滞后结束选取2阶 AR ROOT就满足所有特征根都在单位圆里面。但是这个不是最佳的滞后阶数？这样的情况怎么处理，是按照2阶滞后阶数做脉冲和方差分解吗？急啊 ~有没有人知道？
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关键词：VAR稳定性 滞后阶数 最佳滞后 怎么办 VaR 怎么办 稳定性

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317792209 发表于5楼  查看完整内容

老兄，那不有五个检验标准么，你不能人云亦云，别人用AIC，你也用AIC。你得看看5个量中在那个滞后期上显著的比较多，你就用那个

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csdaaann966 发表于 2012-3-15 23:44:57
没人会啊？
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csdaaann966 发表于 2012-3-16 11:23:44
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guopeiyuan 发表于 2012-3-20 20:00:21
我也在做这方面的不是很理解啊
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317792209 在职认证  学生认证  发表于 2012-3-28 18:06:49
老兄，那不有五个检验标准么，你不能人云亦云，别人用AIC，你也用AIC。你得看看5个量中在那个滞后期上显著的比较多，你就用那个
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按时毕业，按时睡觉。多发论文，多赚点钱。

地板
317792209 在职认证  学生认证  发表于 2012-3-28 18:08:06
再说，书上写了做VAR数据越多越好，至少要30个以上的数据，你用20个就做VAR，遇到高手就毁了
按时毕业，按时睡觉。多发论文，多赚点钱。

7楼
想天下 在职认证  发表于 2012-12-15 21:29:21
遇到了与楼主一样的问题，怎么办啊？楼主解决了吗？
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