《虚心求教》VAR最佳滞后阶数求得为16阶，会不会太大（1481个数据）

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如题  本来求得7阶滞后阶数，但是利用7阶滞后阶数无法通过残差的自相关性检验，于是我扩大了滞后阶数，在最大滞后阶数为20的情况下，求得最佳滞后阶数为16，能顺利通过自相关检验，但是感觉16阶是不是太大了，1481个数据可以用这么大的滞后阶数么？？求问

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关键词：滞后阶数 最佳滞后 虚心求教 VaR 滞后阶 相关性

287277473 发表于 2016-5-8 11:54
如题  本来求得7阶滞后阶数，但是利用7阶滞后阶数无法通过残差的自相关性检验，于是我扩大了滞后阶数， ...

确实太大了啊

allyeyre 发表于 2016-5-8 12:01
确实太大了啊

几个解释变量？

maodongjun 发表于 2016-5-8 12:33
几个解释变量？

1个解释变量  1个被解释变量

来大神！

287277473 发表于 2016-5-8 11:54
如题  本来求得7阶滞后阶数，但是利用7阶滞后阶数无法通过残差的自相关性检验，于是我扩大了滞后阶数， ...

我也遇到类似的情况！一千多期观测值，滞后阶数比较大！

Captain-CUI 发表于 2016-5-8 15:39
我也遇到类似的情况！一千多期观测值，滞后阶数比较大！

你怎么解决的？就用大的滞后阶数吗？我现在是这样处理的

287277473 发表于 2016-5-8 17:07
你怎么解决的？就用大的滞后阶数吗？我现在是这样处理的

我这是课程作业，就这么做的啊！

这个确实还是比较大的

287277473 发表于 2016-5-8 13:29
1个解释变量  1个被解释变量

2个变量，16期，总共32个系数，32*40=1280<1400，可以的。估计是月度数据，最好对月度数据进行各种分解。