[问答] R软件时间序列程序求助：如何写误差修正模型程序 [推广有奖]

11楼

misscuriosity 发表于 2015-2-15 17:10:12

心若灿烂发表于 2013-1-27 21:21
> error error.lagged ecm.reg1 summary(ecm.reg1)
> dwtest(ecm.reg1)

请问error.lagged <- error[-c(29,30)]，这一步是在做什么。
为什么我做出来说是error.lagged的长度与原数据长度不符，无法进行ecm操作

12楼

心若灿烂 发表于 2015-2-23 10:31:24

这残差系列。有（t—-1）项

13楼

康忙贝笔 发表于 2015-4-22 15:18:04

想问一下，我按照8楼输入
> error.lagged<-error[-c(29,30)]
> ecm.reg1<-lm(dlng~error.lagged+dlne)
出错了，显示
Error in model.frame.default(formula = dlng ~ error.lagged + dlne, drop.unused.levels = TRUE) :
variable lengths differ (found for 'error.lagged')
这是为什么呢？怎么改正？

14楼

康忙贝笔 发表于 2015-4-22 15:20:17

心若灿烂发表于 2013-1-27 21:21
> error error.lagged ecm.reg1 summary(ecm.reg1)
> dwtest(ecm.reg1)

您好，麻烦问一下我输入
> error.lagged<-error[-c(29,30)]
> ecm.reg1<-lm(dlng~error.lagged+dlne)
显示
Error in model.frame.default(formula = dlng ~ error.lagged + dlne, drop.unused.levels = TRUE) :
variable lengths differ (found for 'error.lagged')
怎么办？

15楼

Louise614 发表于 2016-4-13 06:03:41

康忙贝笔发表于 2015-4-22 15:20
您好，麻烦问一下我输入
> error.lagged ecm.reg1

我觉得应该是error.lagged的长度和其他不同，你可以只减一行试试。

16楼

旧时光是个美人 发表于 2016-4-21 20:15:27

Louise614 发表于 2016-4-13 06:03
我觉得应该是error.lagged的长度和其他不同，你可以只减一行试试。

因为8楼是复制的别人的代码
应该这样写： error.lagged <- error[-c(x)] //x为数据长度,实际上就是移除最后一个残差观测值（t-1期）
这样子保证残差长度和deltaY deltaX相同，而且也能对应起来
deltaYt = a + deltaXt + e(t-1) +ut
应该是这个样子