R软件时间序列程序求助：如何写误差修正模型程序

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本人做了一个模型 y=x1+x2  其中x1、x2、y 都是一阶单整，然后进行协整检验。使用EG两步法，首先对于y=x1+x2 做OLS回归，检查残差序列是否平稳，结果残差序列平稳；然后进行误差修正模型建立，然而到此本人就卡壳了，所以向大侠求助下一步的程序改如何写，谢谢啊！

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关键词：误差修正模型 时间序列 误差修正 r软件 如何写 下一步 程序 模型 如何 软件

无语，做个简单的误差修正至于用R吗？EVIEWS不很好嘛？

Vector error correction models are available via the urca and vars packages, including versions with structural constraints.

kk22boy 发表于 2012-3-16 21:23
Vector error correction models are available via the urca and vars packages, including versions with ...

3Q you

看看哈~~~

> ex <- ts(exim[,1],start=1979,end=2008)
> im <- ts(exim[,2],start=1979,end=2008)
> lnim <- log(im)
> lnex <- log(ex)
> reg <- lm(lnex~lnim)
> summary(reg)
> library(lmtest)
> dw <- dwtest(reg)

error <- residuals(reg)
> urt.resid <- ur.df(error,type='none',selectlags='AIC')
> summary(urt.resid)

> error <- residuals(reg)
> error.lagged <- error[-c(29,30)]
> ecm.reg1 <- lm(dlnex~error.lagged+dlnim)
> summary(ecm.reg1)
> dwtest(ecm.reg1)

坐着沙发不腰疼，R免费啊

8楼的坛友，为啥之后期取1呢