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是做资产组合optimization的时候,

1. 那个f是什么用?为啥要设成都是0?

2 那个A和b(就是那个不等式)有什么用? 我做的时候把这两个都缺省了

3. 我把lb设成0, 因为我需要不能shorting. 但是出来的还是负数,我希望得到的是: 都是正数宁愿variance大一些,也就是说我可以接受不在efficient frontier上,但收益率不能变, 有什么办法么?

4. 另外,我不知道怎么画frontier

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关键词：optimazation MATLAB Optima atlab Optim 投资 请教 MATLAB optimazation

谁叫你去用fmincon的，好好的portopt不用

画图是用portopt,但是第三个问题还是没办法啊,我怎么在return不变的情况下求出最小variance呢? 不一定要在frontier,关键是我不能shorting, 我把ub定下来还是出现负数,说我要求太严做不到

portopt不带返回值才自动画图，否则返回mean和standard deviation两个vector，图就是怎么画出来的

return不变的情况下最小的variance怎么会不在efficient frontier上？

portopt默认no short selling allowed

[此贴子已经被作者于2007-2-14 7:26:09编辑过]

以下是引用stonexu1984在2007-2-4 14:54:00的发言：

是做资产组合optimization的时候,

1. 那个f是什么用?为啥要设成都是0?

2 那个A和b(就是那个不等式)有什么用? 我做的时候把这两个都缺省了

3. 我把lb设成0, 因为我需要不能shorting. 但是出来的还是负数,我希望得到的是: 都是正数宁愿variance大一些,也就是说我可以接受不在efficient frontier上,但收益率不能变, 有什么办法么?

4. 另外,我不知道怎么画frontier

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谢谢啊!!!

嗯，对不起，我开始没有仔细看这个。

portopt calls quadprog，不是fmincon，我搞错了。

quadprog minimizes 0.5 * x' * H * x + f' * x，你只要minimiz variance，所以f是zero vector。

A和b不能缺省，你至少要满足1' * x <= 100%和r' * x = rp，1是unit vector, r是return vector，rp是portfolio return。

还是那句话，没有必要用quadprog，portfopt就可以搞定了。

[此贴子已经被作者于2007-2-14 7:25:46编辑过]

嘿嘿,好了,因为老师给的target mean 0.5%太高了不shorting取不到后来他改成0.05%就好了.一开始概念有点混淆.

哥不哥大都得从头学啊,也许是我比较迟钝,呵呵

赞一个。I take back what I've said.