[问答] uscd_garch中BEKK估计出来的结果解释 [推广有奖]

11楼

tingtingtily 发表于 2013-7-25 15:54:51

epoh 发表于 2012-3-19 17:13
这个问题我曾以数据hp_ibm.txt回答过
hp_ibm.txt在50楼
https://bbs.pinggu.org/thread-1127506-5-1.html
...

老师，跟您请教下，用ucsd包里的full_bekk_garch老是出现输入未定义是怎么回事？谢谢

12楼

Cinderella。 发表于 2013-11-6 20:59:43

epoh 发表于 2012-3-19 17:13
这个问题我曾以数据hp_ibm.txt回答过
hp_ibm.txt在50楼
https://bbs.pinggu.org/thread-1127506-5-1.html
...

epoh老师，请问用full_bekk_garch跑出来系数估计值之后如何自己计算t统计量和p值呢？还有结果里面的stderrors是什么标准差啊为什么会是11*11矩阵？【PS，我估计的是二元BEKK模型……

13楼

Cinderella。 发表于 2013-11-6 21:01:41

楼主我现在用matlab做二元BEKK回归也碰到问题了，可以请教您该怎么计算各个系数的t统计量和P值么？谢谢！

14楼

冰族王子 发表于 2014-5-27 11:34:57

Cinderella。发表于 2013-11-6 21:01
楼主我现在用matlab做二元BEKK回归也碰到问题了，可以请教您该怎么计算各个系数的t统计量和P值么？谢谢！

请问你问题解决了吗，遇到同样问题……

天道酬勤

15楼

涅槃尼释

发表于 2014-6-8 19:48:25

tingtingtily 发表于 2013-7-25 15:54
老师，跟您请教下，用ucsd包里的full_bekk_garch老是出现输入未定义是怎么回事？谢谢

我的也是，不太懂啊！

16楼

cuplcjs