【求助】数据一阶差分之后，还有单位根，怎么办？

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另，eviews里协整分析JJ法的滞后阶数怎么算啊？
Null Hypothesis: DIC has a unit root                               
Exogenous: None                               
Lag Length: 10 (Automatic based on AIC, MAXLAG=13)                               
                               
                        t-Statistic          Prob.*
                               
Augmented Dickey-Fuller test statistic                        -0.241531         0.5976
Test critical values:                           1% level                -2.581584       
                                                   5% level                -1.943123       
                                                 10% level                -1.615200       
                               
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.                               
                               
                               
Augmented Dickey-Fuller Test Equation                               
Dependent Variable: D(DIC)                               
Method: Least Squares                               
Date: 03/19/12   Time: 20:16                               
Sample (adjusted): 2000M05 2011M12                               
Included observations: 140 after adjustments                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
DIC(-1)        -0.028989        0.120022        -0.241531        0.8095
D(DIC(-1))        -1.373553        0.144677        -9.493933        0.0000
D(DIC(-2))        -1.389306        0.182161        -7.626811        0.0000
D(DIC(-3))        -1.253695        0.210525        -5.955103        0.0000
D(DIC(-4))        -1.079399        0.226931        -4.756498        0.0000
D(DIC(-5))        -0.884133        0.234218        -3.774822        0.0002
D(DIC(-6))        -0.742649        0.231911        -3.202298        0.0017
D(DIC(-7))        -0.666658        0.218230        -3.054842        0.0027
D(DIC(-8))        -0.568516        0.193187        -2.942828        0.0039
D(DIC(-9))        -0.413984        0.153982        -2.688516        0.0081
D(DIC(-10))        -0.182420        0.092718        -1.967484        0.0513
                               
R-squared        0.698707            Mean dependent var                1.141922
Adjusted R-squared        0.675351            S.D. dependent var                232.9412
S.E. of regression        132.7252            Akaike info criterion                12.68975
Sum squared resid        2272463.            Schwarz criterion                12.92088
Log likelihood        -877.2827            Hannan-Quinn criter.                12.78368
Durbin-Watson stat        2.023013

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关键词：一阶差分 怎么办 observations Adjustments observation critical values

你计算得到rho的绝对值大于1吗？

davil2000 发表于 2012-3-19 20:33
你计算得到rho的绝对值大于1吗？

什么是rho的绝对值？我是新手，只学了下教学视频。在把最大滞后阶数改成0之后，对一阶差分进行检验，没有单位根了，这样可以吗？

davil2000 发表于 2012-3-19 20:33
你计算得到rho的绝对值大于1吗？

我改了一下，改成有截距没趋势的，现在没有单位根了。谢谢！请问您知道怎么选择滞后阶数吗？我看到论文中写到：
               “滞后阶数（p）、趋势项和截距项的选择对模型的估计以及协整关系的检验有很大的影响， 本文根据LR （似然比 ） 检验 、AIC 信息准则及 SC 准则等 E-views5.0 可提供的条件选择滞后阶数 P＝2， 而截距项与趋势项则根据序列的性质，简单图形预测，并将过多次比较估计式是否与基本经济原理相符而选取。 协整个数检验的方法采用迹统计量和最大特征根检验法。”

黑体字部分，在eviews软件中怎么操作啊？？

(⊙o⊙)哦  对EVIEWS并不熟悉
“最大滞后阶数改成0之后，对一阶差分进行检验…”  ！？
单位根原本就是以滞后一阶来定义的。通常做法为：如果一阶检验没有发现后，再用二阶进一步验证一下。

davil2000 发表于 2012-3-19 21:33
(⊙o⊙)哦  对EVIEWS并不熟悉
“最大滞后阶数改成0之后，对一阶差分进行检验…”  ！？
单位根原本就是以 ...

好的，谢谢！我试试