协整，ＶＥＣ滞后等的咨询

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xie根据AIC,SC信息准则选5变量VAR，滞后介数为3，在VAR下选协整检验，并滞后介数2，出现insufficent number of observations对话框，可在quick下的group statisic里选协整就通过了。做2介滞后有5个协整方程通过检验，后四个都是向量形式，不知道如何解释后四个，也不知道5个里面选哪个做协整方程，做一介滞后协整，一个协整方程通过，易丹辉说VAR里的协整方程平稳性检验用协整方程的残差，可高铁梅书上说，单方程看残差，VAR是检验系数，我就不知道怎么办了。

做了协整后，做VEC，选2介滞后，又跳出insufficent number of observations，但选一介滞后，就通过了，不知道为何，也不知道怎么处理，按书上的意思，协整和VEC的滞后是VAR的减1。

VEC的方程不知道ＥＶＩＥＷ里怎么做？

高的书上说，建立ＶＡＲ后，要检验过度拟和合残差序列的交叉相关性，书里有ＶＡＲ残差检验，但看得一头雾水。ＳＶＡＲ里的Ａ（２，３），Ｂ（１，）．．什么的也说得不清楚，ＥＶＩＥＷＳ５．０英文版也说得少。在坛子里咨询，也不知道有没有人回答。我的邮箱ｘ＿３０２７＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ

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关键词：ＶＥＣ observations observation observat Number 咨询 ＶＥＣ

关注ing，这个是个问题，如果样本大些，或许能够解决这个问题。

还没有人解答啊？

how many about your observations?

insufficent number of observations--> in gernal, you need more obs.

have you done unit root test?

if you have done, what result?

the order of variables is the same or not?

if you want to conintegrate variable,you should have the same order of var.

同意楼上的，协整必须要先做ADF，在同阶单整的条件下才可以。还有，你的样本容量不够，所以才会出现那个现象的。

协整的滞后阶数与VAR的滞后阶数不是一回事。两个滞后阶数分别做。