跪求各位大神解疑，请问这样一个时间序列用什么模型好呢？

IhaoChng 发表于 2012-3-22 23:01
哦，您做啦？谢谢！
是不是所有Q值都无法通过检验？
请问这样的序列是不是不能作任何建模呢？

恩。。。只能说我没对白噪声序列建过模。。。

矛盾的慧根 发表于 2012-3-23 08:12
恩。。。只能说我没对白噪声序列建过模。。。

没什么！我查过别的贴，说如果是随机游走的话（就本期=上一期+白噪声）是没有研究价值的。。。关键是我现在在写论文。。。
不过这个序列呢？好像差分后能够通过白噪声检验但是和昨天那个序列一样建不出像样的模型。。。 Spot Marktet Series.xls (305.5 KB)

2012-3-23 09:17:28 上传

就Price那个工作表

IhaoChng 发表于 2012-3-23 09:18
没什么！我查过别的贴，说如果是随机游走的话（就本期=上一期+白噪声）是没有研究价值的。。。关键是我现 ...

现在要去上课，下午帮你看看吧

矛盾的慧根 发表于 2012-3-23 09:37
现在要去上课，下午帮你看看吧

好的！实在感谢大侠！顺便问下：已经平稳的序列可以再作差分吗？

IhaoChng 发表于 2012-3-23 10:43
好的！实在感谢大侠！顺便问下：已经平稳的序列可以再作差分吗？

我觉得怎么处理都可以，只要最后的模型符合设定