如何估计面板分布滞后模型

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请问如何估计面板分布滞后模型？相应的STATA命令是什么？有没有相关的材料？
我查了几本翻译过来的面板数据书籍，没有这方面的资料，请高手指点一下。

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关键词：分布滞后模型 滞后模型 分布滞后 stata命令 Stata 模型 如何 书籍 资料

确实没见过面板数据的分布滞后

面板分布滞后不就是自变量取了几个滞后 普通fe难道不可以估计么 如果是面板自回归分布滞后 那就是动态面板 用系统GMM就可以估计了 也不是什么难事把

确实是动态面板，但包括解释变量的分布滞后。但不一定有你说的那么简单。
我看有一篇采用这一方法的外国文献，其中有Fama-MacBeth t-statistic，请问这个统计量在哪本书或资料里能查到？

难道真无解

binggol 发表于 2012-3-25 13:06
面板分布滞后不就是自变量取了几个滞后 普通fe难道不可以估计么 如果是面板自回归分布滞后 那就是动态面板  ...

您知道如何用stata实现系统GMM吗？之前看了一些外文教材，不过他们的命令都很复杂，没有看懂，您可否指教一下？谢谢！

想问一下楼主最后解决了吗？是否可以直接用FE同时估计xt和xt-1呢？

只要不带入被解释变量的滞后值就不能算动态面板吧，单纯的面板分布滞后只是代入自变量x的滞后值，直接代入L.x，然后用fe估计难道不可以吗？

lilywindy 发表于 2019-1-14 15:27
想问一下楼主最后解决了吗？是否可以直接用FE同时估计xt和xt-1呢？

同样有一样的疑惑，请问最后解决了吗？

我也有一样的问题，如果有被解释变量滞后，是动态面板。那如果只是解释变量滞后一期，可以直接回归吗？