求助：如何生成年份虚拟变量

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现在我有三年的数据，其中每年有1000多个上市公司样本。我现在只会将每年的数据进行OLS回归，想请教一下怎样操作stata，才能把三年的数据一起回归的？
回归方程大概是这样：y=c+a1*m+a2*n+∑ai*Year i +ε 其中Year i 是虚拟变量。

我知道既然有三年的数据，那么设两个虚拟变量就可以了。但是具体在stata里怎样生成这两个虚拟变量？
还有一个问题是，把三年的数据一起回归的时候，是不是要把同一个变量的三年的数据都合在一起？比如解释变量m，三年的数据分别是m1 m2 m3，回归的时候要把它们都合成一个数据列吗？

谢谢！

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关键词：虚拟变量 两个虚拟变量 Stata year tata 如何

（1）生成时间序列变量，tab year, gen(yr_dum)     ——假设你的时间变量是year。
（2）取决于你是要做混合回归（Pooled OLS）还是面板数据回归。

hzb1969 发表于 2012-3-25 20:11
（1）生成时间序列变量，tab year, gen(yr_dum)     ——假设你的时间变量是year。
（2）取决于你是要做混 ...

如果是做面板数据回归，应该怎么操作呢？

继续求问，生成年份虚拟变量以后要怎样回归？

我试着用tab year, gen(yr_dum) 得到了三个虚拟变量，分别是yr_dum1 yr_dum2 yr_dum3，它们分别对应2011，2010和2009年。
然后我直接回归成reg y x1 x2 x3... yr_dum1 yr_dum2

这样是不是就相当于吧2009年作为基准年了？然后yr_dum1和 yr_dum2这两个虚拟变量的系数是不是分别代表2010年和2011年与2009年的差别？

求鉴定啊。。弄了一整天了，当初不好好学，现在遭报应了= =

应该是的

多谢~

那这样生成的虚拟变量有3个，而不是一个，是不是要去掉其中的一个？

织梦行云 发表于 2012-3-25 23:13
我试着用tab year, gen(yr_dum) 得到了三个虚拟变量，分别是yr_dum1 yr_dum2 yr_dum3，它们分别对应2011，2 ...

最后是这样做的吗？

王泽润 发表于 2013-8-19 21:23
那这样生成的虚拟变量有3个，而不是一个，是不是要去掉其中的一个？

是否去掉一个取决于你的模型中是否有常数项