高手知道Patell Z test的在吗？

正在攻坚偶的毕业论文，做Event study，需要用到Patell Z 检验，不知哪位高手能够指点下哪个软件可以实现？sas可以吗？怎么做？

吊丝叩谢！

这个是什么方面的？？

sicsis 发表于 2012-3-26 21:31
这个是什么方面的？？

是在做事件研究时，检验Abnormal return显著性的一种方法，来自Patell 1976年的文章：Corporate Forecasts of Earnings per Share and Stock Price Behavior: Empirical Tests
JAMES M. PATELL

我大致浏览了下，太菜了，看不大懂。重要的问题是软件如何实现？sas？stata？

sas 可以做。不知道你是用excel把你的数据都做好了还是怎么样。patell z test是用来test the significance of period statistics. U have to creat an event window and save as txt file and follow the procedures of running sas, the orders mignt be a little complex but u can find online. replace the root of ur files and remeber that sas only recognises xls files and txt files.

请问这个Patell Z具体是怎么计算？有什么作用？我最近写的文章也需要用到这个，楼主可以分享一下经验吗？多谢啦~

大黑心兔 发表于 2012-4-26 20:52
sas 可以做。不知道你是用excel把你的数据都做好了还是怎么样。patell z test是用来test the significance  ...

请问这个Patell Z具体是怎么计算？有什么作用？我最近写的文章也需要用到这个，高手可以分享一下经验吗？多谢啦~

这个是标准化残差法的t检验，沈中华的书中有详细的介绍，可以自己写程序进行计算

无情兽 发表于 2018-9-1 10:05
这个是标准化残差法的t检验，沈中华的书中有详细的介绍，可以自己写程序进行计算

请问具体是沈中华的哪本书？书名是啥

楼主解决了吗？本人同求

瀚海泡泡 发表于 2019-5-18 15:49
楼主解决了吗？本人同求

https://www.jstor.org/stable/2490543?seq=13#metadata_info_tab_contents
JAR,1976,14(2), James M Patell, Corporate Forecasts of Earnings Per Share and Stock Price Behavior: Empirical Test.
这是Patell Z test的起源，Patell Z是abnormal return（残差）的一个统计量，自己看懂了过程编程就好了，一般软件里应该没有命令可以用的。
该问题可以结束了(#^.^#)。