求解时间序列分析问题

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梦梦的梦 发表于 2012-3-30 15:10:10 |AI写论文

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在根据DW统计量确定残差序列存在自相关的情况下，如果采用了AR模型，那么在新的模型中需要进行误差修正吗？如果需要，应该怎样进行呢？

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关键词：时间序列分析时间序列分析问题 AR模型残差序列模型统计

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沙发

zhcolin

发表于 2012-4-6 09:36:44

引入了AR项即消除了残差的序列相关，使得模型吻合经典线性回归的几个假设而使得OLS估计是BLUE的。主要还是要看你关注什么，是残差项还是模型中某个变量的系数等？？加入AR项，模型系数估计结果更好，但是残差项结构跟原来的模型（存在残差序列相关，我觉得这说明原模型设定并不合适）的残差是不一样的了。希望这个回答对你有用。

藤椅

Mr._Lord 发表于 2012-6-9 09:18:49

weiguan.....

板凳

wuyanqing 发表于 2012-10-7 13:35:35

求解

报纸

wuyanqing 发表于 2012-10-7 13:36:14

高手啊

地板

junge1 发表于 2012-10-24 17:43:26

时间序列分解很重要

7楼

hejiang686 发表于 2013-1-29 11:02:16

有道理

8楼

zxqfyj 发表于 2013-3-1 10:01:53

怎么去求得误差修正模型中的滞后期啊？

9楼

梦梦的梦 发表于 2013-3-15 17:52:48

在eviews中可以反复尝试来进行滞后期的调整，然后通过查看方程中AD-R方的得分来进行判断，另外的一个方法就是通过计算LM数值来进行确定，不过，后一种方法的计算比较麻烦一些。

10楼

lengbi1986

发表于 2020-5-6 02:10:05

是个好东西，我看看

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