异方差和自相关同时存在怎么办？

BJ600WF9916 发表于 2012-4-4 23:43
两个问题同时出现，说明模型设定有问题，设定一个正确的模型总能解决其中的一个问题。

能不能推荐一本自学计量经济学的书，张晓峒的计量经济学基础看完了，虽然还有个别 不明白，但是准备看中级的，有没有比较好 的书推荐一本。理论与实践结合的书，而且有简单介绍eviews操作的那种。

leihengzhishang 发表于 2012-4-4 22:10
对的。

二阶呢？d(d(cj))？
另外能不能推荐一本自学计量经济学的书，张晓峒的计量经济学基础看完了，虽然还有个别 不明白，但是准备看中级的，有没有比较好 的书推荐一本。理论与实践结合的书，而且有简单介绍eviews操作的那种。

changjinglu1 发表于 2012-4-7 11:48
二阶呢？d(d(cj))？
另外能不能推荐一本自学计量经济学的书，张晓峒的计量经济学基础看完了，虽然还有个 ...

二阶D（cj，2）。张晓峒的《Eviews使用指南与案例》就有教Eviews操作啊。另外易丹辉的《数据分析与Eviews应用》也是。

模型设定可能有问题

changjinglu1 发表于 2012-4-7 11:47
能不能推荐一本自学计量经济学的书，张晓峒的计量经济学基础看完了，虽然还有个别 不明白，但是准备看中级 ...

伍德里奇的《计量经济学-现代的观点》，论坛中有其书中案例及习题的解答及EVIEWS操作说明。

先解决自相关。

为啥时间序列会存在异方差

milichen 发表于 2013-10-27 12:12
为啥时间序列会存在异方差

检验出来的啊？我也不想啊

leihengzhishang 发表于 2012-4-2 22:10
理论上，使用广义最小二乘，可以同时消除异方差和序列相关。

请问广义最小二乘法是不是就是加权最小二乘法？它有同时消除异方差和自相关的情况么？

使用Newey-west估计也可以同时处理异方差和自相关