楼主: changjinglu1
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[问答] 异方差和自相关同时存在怎么办？ [推广有奖]

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changjinglu1 发表于 2012-4-1 22:09:49 |AI写论文

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异方差和自相关同时存在怎么办？
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关键词：异方差 自相关 怎么办

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leihengzhishang 发表于5楼  查看完整内容

理论上，使用广义最小二乘，可以同时消除异方差和序列相关。

tianyahuli 发表于2楼  查看完整内容

如果是时间序列，主要考虑自相关；如果是截面数据，则主要考虑异方差。

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沙发
tianyahuli 在职认证  发表于 2012-4-1 22:50:38
如果是时间序列，主要考虑自相关；如果是截面数据，则主要考虑异方差。
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不为生命后悔

藤椅
leihengzhishang 发表于 2012-4-2 09:42:34
楼上正解
板凳
changjinglu1 发表于 2012-4-2 21:30:03
leihengzhishang 发表于 2012-4-2 09:42
楼上正解
那岂不是两个只能消除一个？？
报纸
leihengzhishang 发表于 2012-4-2 22:10:03
changjinglu1 发表于 2012-4-2 21:30
那岂不是两个只能消除一个？？
理论上，使用广义最小二乘，可以同时消除异方差和序列相关。
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地板
changjinglu1 发表于 2012-4-4 15:24:17
leihengzhishang 发表于 2012-4-2 22:10
理论上，使用广义最小二乘，可以同时消除异方差和序列相关。
cj（-1）是什么意思？一本书上说是cj 的前一期，另一本书上说是cj 的一阶差分，晕了
7楼
leihengzhishang 发表于 2012-4-4 15:39:17
前一期
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8楼
changjinglu1 发表于 2012-4-4 22:01:40
leihengzhishang 发表于 2012-4-4 15:39
前一期
用最小二乘法，怎样表示 c j 的一阶差分？？是用d（cj）表示？？
9楼
leihengzhishang 发表于 2012-4-4 22:10:15
changjinglu1 发表于 2012-4-4 22:01
用最小二乘法，怎样表示 c j 的一阶差分？？是用d（cj）表示？？
对的。
10楼
BJ600WF9916 发表于 2012-4-4 23:43:10
两个问题同时出现，说明模型设定有问题，设定一个正确的模型总能解决其中的一个问题。
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