做面板回归时，何时采用时间固定效应、个体固定效应或双向固定效应，有判断标准吗？

蓝色 发表于 2013-4-4 12:26
看计量经济学书上都有介绍
伍德里奇的 计量经济学导论  和那本高级的计量
greene的  计量经济分析 最新英 ...

多谢 多谢 。果然是大师级别人物。

先看看引入的年度虚拟变量是否大多数显著，再做一个年度虚拟变量联合显著性检验看看，

学习中！！！！

从别的帖子看到的，一个经验：若该面板数据时间较长，而截面较少，应选择时刻固定效应模型；若截面较多，而时间太短，应选择个体固定效应模型。~~~~~~~~~我何时能够熬成大师啊 不懂不懂不懂

YLong367 发表于 2013-1-3 18:28
设定为固定效应还是随机效应模型，一般都是构造F统计量进行检验。但是我很想知道有没有经验性的判断标准， ...

关于N和T的经验性判断，Wooldridge计量经济学导论里有详细的描述

加勒比海苔 发表于 2016-3-3 17:05
关于N和T的经验性判断，Wooldridge计量经济学导论里有详细的描述

多谢！我认真读一下导论。

设置时间虚拟变量做回归后，检验年度虚拟变量的联合显著性，如果拒绝“无时间固定效应”的原假设，就认为存在时间固定效应

sdususu 发表于 2017-8-24 19:58
设置时间虚拟变量做回归后，检验年度虚拟变量的联合显著性，如果拒绝“无时间固定效应”的原假设，就认为存 ...

你好，我也遇到这种问题，那用时间固定效应的时候，还需要hausman检验吗

同求!请问你解决了吗

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