做面板回归时，何时采用时间固定效应、个体固定效应或双向固定效应，有判断标准吗？

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根据lucky99对我上个帖子的回帖，我存在一个疑问：对面板数据做回归，一般不都是采用个体固定效应模型吗，某些情况下我会检验是否还需对时间考虑固定效应。但是我很少直接对面板数据做时间固定效应或双向固定效应。评价采用哪个模型的标准是什么，可采用的检验是什么呢？还请解答。谢谢！

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关键词：个体固定效应 固定效应 面板回归 固定效应模型 Lucky 面板

同问啊，请问现在问题解决了吗？

同问啊~求解释啊~~~

帮顶。

转载论坛上另一篇帖子 ，作者h3327156
建議試著去找書,
如果是在EViews下做,
使用手策或者張曉峒的書已給了答案,
用F統計量來做

Greene的書也給了答案(也是用F)
若是六版,
請參考 197-200頁 9.4.3節 例子請參考9.4

若是五版,
請參考 13.3.3節 例子請參考13.2

簡言之, 比較兩模型的不同, 即受限制模型 v.s. 未受限模型
而受限模型, 您可以設定為(個體固定效應 或 時間固定效應 或 個體與時間皆固定)
未受限模型為pooled的結果(即不考慮個體固定效應與時間固定效應)
透過受限與未受限架構一F統計量(當F很大到拒絕未受限模型,即肯定受限模型的效應存在)

但這有一個盲點, 如同Greene六版書中的例子,
若三種受限模型都被肯定效應存在怎麼辦?
Greene書中有一些建議, 請參考

兩者函數有何差別?
Greene五版書中13.3.3節
已告訴您怎麼設,而該節footnote9有更細說明
考慮時間固定效應, 就是加時間的虛擬變數

vtjie 发表于 2012-11-4 17:14
转载论坛上另一篇帖子 ，作者h3327156
建議試著去找書,
如果是在EViews下做,

设定为固定效应还是随机效应模型，一般都是构造F统计量进行检验。但是我很想知道有没有经验性的判断标准，比如N和T的关系之类的？我每次进行F检验之后，都是选择双向固定效应模型。

顶啊~求深入解析~

请问楼主，这个问题解决了吗？我也有同样的疑问

同求

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