问一个有关tsDyn的问题

在tsDyn包中，我们可以用setar命令来估计一个SETAR模型，

但是我们估计的时候能不能对系数做限制？比如说upper regmine和lower regime的AR(1)项的系数要相同，比如估计band－tar模型，模型的形式如下图所示：

不晓得你有没底下这篇文献,
内容可能有叙述estimate procedure,
应该没那么容易限制系数就可估计出来

Have the constraints on PPP relaxed over time? Some evidence from Japan.pdf
  A standard model with transportation costs implies that real exchange rates
  should follow a band threshold model where the process is a random walk within
  the bands and mean-reverting outside them. Because of technological improvements,
  these bands should narrow over time. The evidence indicates that such a feature
  is not supported by the data, casting doubts on the relevance of such models
  to describe the behavior of exchange rates.

epoh 发表于 2012-4-4 19:12
不晓得你有没底下这篇文献,
内容可能有叙述estimate procedure,
应该没那么容易限制系数就可估计出来

非常感谢epoh：）这篇paper蛮有趣的。

这个模型（限定系数），我用stata写程序估计出来了。这个模型的形式在Matthieu Stigler写的"Threshold cointegration:overview and implementation in R"的P34给出。所以很自然觉得在tsDyn的软件包里面可以直接估计这个模型band－tar，可是我看了半天setar的help也没有看明白怎么直接用setar命令来估计。觉得很奇怪。

因为我后面要用tsDyn里面的test，如果前面模型的估计用stata，就比较不方便了。

jqyao 发表于 2012-4-6 00:13
非常感谢epoh：）这篇paper蛮有趣的。

这个模型（限定系数），我用stata写程序估计出来了。这个模型的 ...

我没看过该文献,所以未知细节
在R实现应该是:
  setar(x,m=2,restriction="OuterSymAll")

epoh 发表于 2012-4-6 11:16
我没看过该文献,所以未知细节
在R实现应该是:
  setar(x,m=2,restriction="OuterSymAll")

> mod=lstar(log10(lynx), m=2, mTh=c(0,1),restriction="OuterSymAll",mh=1, control=list(maxit=3000))

错误于lstar(log10(lynx), m = 2, mTh = c(0, 1), restriction = "OuterSymAll",  :
  参数((restriction = "OuterSymAll", mh = 1)) 没有用

jqyao 发表于 2012-4-6 00:13
非常感谢epoh：）这篇paper蛮有趣的。

这个模型（限定系数），我用stata写程序估计出来了。这个模型的 ...

请教一下，您最后有没有在R里通过调用tsDyn软件包，估计出B-TAR模型？多谢了

1. band_tar <- setar(x, m = 1, th = 0.25, nthresh = 1, restriction = "OuterSymAll")

复制代码

这样就可以了，只需要输入一个threshold value，它就会自动变成-0.25和0.25。
中间的机制是不会估计参数的，似乎默认是一个random walk了。
但我也很奇怪为什么文档里说是估计出的系数应该是对称的，实际还是不同？