楼主: suixuechao
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[问答] 关于在R软件里用tsDyn软件包做TVECM的问题 [推广有奖]

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楼主
suixuechao 发表于 2013-7-10 21:25:20 |AI写论文
50论坛币

如下所示,类似二门限三体制的模型,但门限值是对称的即±θ。或者说当ω≤|θ|时,其滞后项、误差修正项系数是一样的;当ω≥|θ|时,其滞后项、误差修正项系数是一样的。本人求此模型在R软件里用tsDyn程序包的实现过程,本人看过Stigler 的Threshold cointegration: overview and implementation in R 这篇文章,知道一些简单的TAR(一个门限或两个门限)TVECM(一个门限或两个门限)在R里的实现过程,但仅限于两个门限值是不同的,像这种参数具有对称性质的估计方法不知道如何实现,请赐教,如若在您的回答下,本人学会了该估计方法,另外再给你100金币,呵呵,本人金币也不多。(注u=w,是误差修正项) 1.bmp

关键词:tsDyn TVECM VECM VEC ecm 软件包

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