关于H-P滤波法

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如题，关于这一中方法具体有什么用呢，可以解释哪些问题呢。
个人感觉没有什么头绪，不知道可以用在什么地方

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关键词：滤波法 不知道

季节分解可以将4年及其以上的一个时间序列分解成TC（趋势与循环），S（季节），I（随机噪声），HP滤波可以进一步地将TC分解成T（趋势）与C（循环）。

建议楼上看书~

602dxz 发表于 2012-4-3 16:50
季节分解可以将4年及其以上的一个时间序列分解成TC（趋势与循环），S（季节），I（随机噪声），HP滤波可以进 ...

谢谢，受教了。那么该时间必须是月度数据吗？

谢谢，受教了。那么该时间必须是月度数据吗？

月度以及季度数据都可以，分解可以选择加法分解与乘法分解。我一般用加法，因为画出的图比较直观。

602dxz 发表于 2012-4-3 16:50
季节分解可以将4年及其以上的一个时间序列分解成TC（趋势与循环），S（季节），I（随机噪声），HP滤波可以进 ...

请问分解成趋势和周期项之后，是采用趋势项进行进一步的时间序列分析吗？

暗香莹袖 发表于 2013-8-30 15:05
请问分解成趋势和周期项之后，是采用趋势项进行进一步的时间序列分析吗？

都可以，看你研究什么问题了。不过趋势线肯定是不平稳的所以要差分平稳后才能进行时间序列建模。

602dxz 发表于 2013-8-30 15:11
都可以，看你研究什么问题了。不过趋势线肯定是不平稳的所以要差分平稳后才能进行时间序列建模。

好的，谢谢啦~我先试试，有问题再向您请教。

有人可否推荐介绍H-P滤波法比较好的书？

602dxz 发表于 2012-4-5 14:46
月度以及季度数据都可以，分解可以选择加法分解与乘法分解。我一般用加法，因为画出的图比较直观。

请问用STATA怎么画h-p滤波图？？？？？？