[问答] 一定是同阶单整才能做var吗 [推广有奖]

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zpzhpei 发表于 2012-4-4 13:41:10 |AI写论文

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一定是同阶单整才能做var吗？还是只有协整才需要同阶单整，var可以不需要？

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关键词：同阶单整 VaR

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liulinxmu 发表于2楼查看完整内容

做VAR要求所有需要是平稳的，做协整要求所有序列是同阶单整的，但是我们通常判断一个序列是否是依赖于单位根检验，Perron（1990）就提出如果序列存在结构性断点，这些传统的单位根检验的方法也会将序列视为是非平稳的，如果传统单位根检验法结果是非平稳的，有必要看看是否存在结构断点，然后在采取选择何种模型。如果是平稳的，就可以直接采用VAR模型。

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liulinxmu 发表于 2012-4-4 13:58:47

做VAR要求所有需要是平稳的，做协整要求所有序列是同阶单整的，但是我们通常判断一个序列是否是依赖于单位根检验，Perron（1990）就提出如果序列存在结构性断点，这些传统的单位根检验的方法也会将序列视为是非平稳的，如果传统单位根检验法结果是非平稳的，有必要看看是否存在结构断点，然后在采取选择何种模型。如果是平稳的，就可以直接采用VAR模型。