一道mortgage hedging 的题目，望高手帮忙

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

这道题目纠结了好久，请高手帮忙

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Mortgage hedging ING Age tga mortgage

顶上去

求帮助

没人会吗

求解答

我理解这题就是用duration hedging的办法，没啥难的吧

frankchenb 发表于 2012-4-5 23:12
我理解这题就是用duration hedging的办法，没啥难的吧

能把过程和结果告诉我下吗

我可以告诉你过程，结果你自己算下就好。
第三问是要基于第二问的答案，应该是用modified duration。
10年的mortgage的duration=N×5年的mortgage的duration。
解出N就是答案。

thanks

frankchenb 发表于 2012-4-6 20:25
我可以告诉你过程，结果你自己算下就好。
第三问是要基于第二问的答案，应该是用modified duration。
10年 ...

我不大会算，能直接告诉我答案吗