楼主: daishenxun
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[caa准精课程] 一道mortgage hedging 的题目,望高手帮忙 [推广有奖]

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daishenxun 发表于 2012-4-4 21:39:04 |AI写论文

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关键词:Mortgage hedging ING Age tga mortgage

沙发
daishenxun 发表于 2012-4-4 22:23:05
顶上去

藤椅
daishenxun 发表于 2012-4-5 08:25:50
求帮助

板凳
daishenxun 发表于 2012-4-5 11:31:27
没人会吗

报纸
daishenxun 发表于 2012-4-5 15:26:40
求解答

地板
frankchenb 发表于 2012-4-5 23:12:15
我理解这题就是用duration hedging的办法,没啥难的吧

7
daishenxun 发表于 2012-4-6 13:10:50
frankchenb 发表于 2012-4-5 23:12
我理解这题就是用duration hedging的办法,没啥难的吧
能把过程和结果告诉我下吗

8
frankchenb 发表于 2012-4-6 20:25:01
我可以告诉你过程,结果你自己算下就好。
第三问是要基于第二问的答案,应该是用modified duration。
10年的mortgage的duration=N×5年的mortgage的duration。
解出N就是答案。

9
dongd1351 发表于 2012-4-9 06:46:55
thanks

10
daishenxun 发表于 2012-4-9 10:55:41
frankchenb 发表于 2012-4-6 20:25
我可以告诉你过程,结果你自己算下就好。
第三问是要基于第二问的答案,应该是用modified duration。
10年 ...
我不大会算,能直接告诉我答案吗

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