怎么用stata做残差分析啊

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我是菜鸟一个，请问各位大侠，在stata中，怎么做残差分析啊 具体的命令是什么啊  谢谢了 啊

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关键词：Stata 残差分析 tata 请问各位大侠 我是菜鸟

将残差重名 然后对其进行单位根分析 不知对否

dogeqaz123 发表于 2012-4-6 21:38
将残差重名 然后对其进行单位根分析 不知对否

谢谢前辈  我看不懂啊 具体用什么命令啊 谢谢指导了啊

作白噪音检验。

tianyahuli 发表于 2012-4-6 22:06
作白噪音检验。

谢谢前辈  请问具体怎么做啊  能否讲一下啊 谢谢了啊

飞翔/wx 发表于 2012-4-7 01:01
谢谢前辈  请问具体怎么做啊  能否讲一下啊 谢谢了啊

如果是时间序列模型，可以先检验残差的序列相关性，这个用pac后跟残差就可以了，如果都偏相关系数都在灰色区域内，则没有自相关，模型稳定。再做一个单位根检验，检验所有的根都在一个圆内就行，这样模型是稳定可逆的，不过这个在eviews里更好做。如果是高频时间序列，则需要检验是否有arch效应，这个用残差的平方做相关图，看看就知道了。

tianyahuli 发表于 2012-4-7 09:56
如果是时间序列模型，可以先检验残差的序列相关性，这个用pac后跟残差就可以了，如果都偏相关系数都在灰色 ...

前辈不是时间序列模型啊 就是对一个病的发病人数的一个预测。看看预测模型怎么样？并且想用预测模型预测一下以后的患病人数

飞翔/wx 发表于 2012-4-7 15:35
前辈不是时间序列模型啊 就是对一个病的发病人数的一个预测。看看预测模型怎么样？并且想用预测模型预测一 ...

那就求JB统计量，验证残差是否服从正态分布。

tianyahuli 发表于 2012-4-7 17:38
那就求JB统计量，验证残差是否服从正态分布。

谢谢前辈了
残差服从正态分布就能说明估计的残差小马

飞翔/wx 发表于 2012-4-7 19:42
谢谢前辈了
残差服从正态分布就能说明估计的残差小马

残差分析有四个方面：正态性检验、序列相关性检验、异方差检验和arch检验。其中序列相关性和arch检验一般用来检验时间序列的。其他两个正态性和同方差是古典线性模型满足的基本假设，通过检验才能确定模型估计是无偏一致有效的。