再次请教2011秋季金融数学的几道题，谢谢好心人

时过夏末 发表于 2012-4-11 23:16
27、28、30题

我终于把整个题完整的over了。。。虽然不是特别的精确，这次是最接近答案的一次了，到了3位小数了
按照公司赔偿额的期望等于保险费用，求出d，d^2-20d+40=0
然后分别求两种情况下 的E(U(X)),over。。。。确实积分积来积去很烦人的说 。。。。

annipig 发表于 2012-4-12 21:44
第10题我也问过，他们说缺少St的条件，没法算，至于19，角标1/12表示的是t嘛。。。解一个三次方程，然后还 ...

谢谢   19题会了  呵呵

annipig 发表于 2012-4-12 12:47
列个方程组吧，
c0=x1*s0+x2
c（u)=x1*s(u)+x2*exp(rt)

多谢了

annipig 发表于 2012-4-12 23:39
我终于把整个题完整的over了。。。虽然不是特别的精确，这次是最接近答案的一次了，到了3位小数了
按照公 ...

原来如此~经你提示我一下就明白了~
不过还是想吐槽一下，这试题的计算量太大了。。

第28题是A6非寿险的内容，应先求出最优保险（超赔损失保险）的免赔额d=2.254。在A6书上121页定理3-4.

支持

28题刚刚搞出来。有点复杂。
d是根据那个3来算的：
E(L-d)+ = 3  -> d^2 -20d +40=0 d=2.254
其中L服从u（0，10）

保前期望效用=Eu（10-L）=1.638这个好算
保后期望效应=Eu（7-L1）=1.78789
其中：
L1 = d if L > d
L1 = L if L < d
然后就是积分。

thanks

36题算出他的方差等于0即可