楼主: m201000000
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[其他] 统计套利 [推广有奖]

21楼
m201000000(未真实交易用户) 发表于 2012-4-13 13:16:20
统计套利模型→配对交易模型

配对交易模型是统计套利模型中的一种，也是出现最早，应用范围最广的模型。相信随着中国做空制度的出现以及金融衍生品的发展，程序化交易模型也会在中国大放异彩。
统计套利最早出现于80年代，其具体的思想是，假设市场上某两只股票之间如果长期存在协整关系的话，那么如果在短期内，如果两只股票的价差出现了一个离长期协整较大的偏离，那么我们会认为这种偏离是非常态的状况。不久之后有极大的概率向着其长期协整回归。而我们如果通过某种办法能够侦测到这种非常态的偏离，继而在此时刻，向着长期协整方向下赌注，那么我们就会有极大的概率赢得这一赌注。而当赌注的次数足够大时，风险接近于零。
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22楼
m201000000(未真实交易用户) 发表于 2012-4-22 18:26:28
外地出差也下一个看
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23楼
dltwxy(未真实交易用户) 发表于 2012-4-23 12:07:17
很好
24楼
calidore_lwj(未真实交易用户) 发表于 2012-8-30 16:07:46
谢谢
25楼
mario2012(未真实交易用户) 发表于 2012-9-27 23:02:13
这个很不错的书，对于做技术的价值很高
26楼
穆沙(未真实交易用户) 发表于 2012-9-28 10:29:20
统计套利  很小众，呵呵
27楼
浅唯(未真实交易用户) 发表于 2012-9-28 11:16:55
听上去很有用的资料啊~
28楼
m201000000(未真实交易用户) 发表于 2012-9-28 11:27:27
浅唯 发表于 2012-9-28 11:16
听上去很有用的资料啊~
的确很有用的啊
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29楼
ap0404223(未真实交易用户) 发表于 2012-10-1 16:29:04
看了前面童鞋的回复，感觉有点意思。
30楼
南念风(未真实交易用户) 发表于 2012-10-15 13:14:17
谢谢楼主分享哈
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