关于回归中加入交叉项的问题

请教版主，牛人们：

如果我的模型设定为：
Y=a+b*X1+c*X2+d*X1*X2
其中X1、X2都不是0-1变量，能不能这样把X1*X2作为交叉项放进去？
如果可以的话，是不是就和一般的多元线性回归一样的做？如果不可以的话，应该怎么做，分组么？

我的目的是为了说明X1越大，X2对Y的影响越大。

这个是可以做的，计算方法就是你先要在stata中 g x3=x1*x2 只要把x3作为一个新的变量对待就可以了，直接回归，不需要分组
stata中也有增加新的命令可以不需要生成 x3 而直接用Y=a+b*X1+c*X2+d*X1*X2的形式进行操作，但是要在比较高版本的stata中进行操作，而且需要其他命令，比较麻烦

不可以用一般的回归做，因为x1*x2已经不是线性啦，用非线性回归做。

bobojin 发表于 2012-4-9 19:28
不可以用一般的回归做，因为x1*x2已经不是线性啦，用非线性回归做。

那请问，stata里怎么做法呢？ 我之前就用的xtreg 和xtfmb 的命令。因为我的具体数据是a股10年的变量。

可以象一般的线性回归那样做，令X1*X2=X3，做三元线性回归，要想说明你的问题，去检验d>0就可以了

谢谢楼上几位。

erinich 说得简单明了。

reg y c.x1##c.x2

需要中心化数据，center命令，然后构建交叉项，genicv这个命令

erinich 发表于 2012-4-9 18:59
这个是可以做的，计算方法就是你先要在stata中 g x3=x1*x2 只要把x3作为一个新的变量对待就可以了，直接回归 ...

我在生成新的x3时：gen x3＝x1*x2。有错误提示：x1 already defined.

这是怎么回事儿呢？