stata 内生性检验及工具变量 - 第2页 - Stata专版

11楼

梁春林@dlut 发表于 2012-8-20 13:37:18

bbs0805 发表于 2012-4-11 07:27
工具变量都是要根据实际问题来选择的
工具变量必须与内生变量相关而与误差项不相关！

看到你在论坛里的一些解答，感觉你对stata用的不错，我正在学这东西，很多不懂希望能加个朋友交流一下
QQ87912543。

12楼

唐小晓2010 发表于 2012-9-7 17:25:03

orange9042 发表于 2012-4-10 23:19
谢谢！感激不尽，那就是说具体选用什么工具变量还是要自己选的，不能直接生成的是么？
我还见到说可以用 ...

问下楼主，关于GMM的工具变量你解决没有？是自己选择还是直接生成的呢？

13楼

哈皮朋友 发表于 2012-10-24 11:36:01

bbs0805 发表于 2012-8-16 08:11
高手,非也！尚未入门吧！

1. thausman检验

弱弱地问一句，上面的这个豪斯曼检验不是识别固定效应和随机效应的么？可以用来判断内生性？

14楼

bbs0805 发表于 2012-10-24 12:22:07

实质是一样的，例如：当一模型为固定效应，若采用了随机效应估计，此时随机效应模型中的复合误差项因个体效应与解释变量相关而使得复合误差与解释变量相关，此时就是模型存在内生性。

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15楼

bbs0805 发表于 2012-10-24 16:26:46

bbs0805 发表于 2012-10-24 12:22
实质是一样的，例如：当一模型为固定效应，若采用了随机效应估计，此时随机效应模型中的复合误差项因个体效 ...

实质是一样的，例如：当一模型为固定效应，若采用了随机效应估计，此时随机效应模型中的复合误差项因个体效应与解释变量相关而使得复合误差与解释变量相关，此时就是模型存在内生性。

16楼

snowsmile1211 发表于 2013-3-10 18:51:59

bbs0805 发表于 2012-8-16 08:11
高手,非也！尚未入门吧！

1. thausman检验

您好，我是stata新手，想用stata做内生性检验，看到您的命令，我想问问您怎么看检验结果？这个豪斯曼检验我看是可以检验固定效应和随机效应模型的，那么在检验内生性时使用的豪斯曼检验和前者有什么不同么？Eviews里的豪斯曼检验可以用么？很感谢您能解答！

17楼

bbs0805 发表于 2013-3-11 23:46:10

snowsmile1211 发表于 2013-3-10 18:51
您好，我是stata新手，想用stata做内生性检验，看到您的命令，我想问问您怎么看检验结果？这个豪斯曼检验 ...

1. 我想问问您怎么看检验结果？
p<a时拒绝原假设，即fe估计优于re估计，iv估计(或gmm估计）优于ols估计，否则是re估计或ols估计较优。
2. 在检验内生性时使用的豪斯曼检验和前者有什么不同么？
实质是一样的，差别是一个是比较fe估计和re估计哪一个较优，另一个是比较iv估计与ols估计哪个较好。
3. Eviews里的豪斯曼检验可以用么？
应该可以，我已七八年没用Eviews。