stata 内生性检验及工具变量

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我想问一下面板数据中如何检验内生性？也是用Hausman检验么？那出现负值究竟是说明存在内生性还是不存在，因为我发现对于这个问题好像是有分歧的。还有是不是用固定效应模型（fe)就可以解决面板中内生性问题？还是说也要用工具变量回归，具体的命令是什么呢？问题有点多，还请高手指教，谢谢！

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关键词：Stata 内生性检验 工具变量 tata 内生性 工具 检验

1、如何检验内生性？
   可以使用Hausman检验
2、出现负值究竟是说明存在内生性还是不存在
   出现负值很可能是不满足Hausman检验的基本假定
   论坛中连老师好像用Monte Carlo模拟研究认为负值可以看作是拒绝原假设（不敢确定我是否记错，请再查）
3、是不是用固定效应模型（fe)就可以解决面板中内生性问题？
  不是，
4、面板数据中的工具变量回归命令
  re模型：xtivreg    ,re
  fe模型：xtivreg    ,fe
   fd模型：xtivreg    ,fd
   be模型：xtivreg    ,be

bbs0805 发表于 2012-4-10 15:04
1、如何检验内生性？
   可以使用Hausman检验
2、出现负值究竟是说明存在内生性还是不存在

那么用xtivreg估计的时候，需要自己寻找工具变量么？还是stata会自动生成？
比如我的方程是：
xtreg overreturn  DC DE DNA DI DD LC L DNF JL LCDC LDC JLDC，fe
然后我怀疑JL变量存在内生性，那么我下面写IV估计的时候，是要把这个变量换成我找的工具变量，还是直接不写这一项，变成：
xtivreg overreturn  DC DE DNA DI DD LC L DNF LCDC LDC JLDC，fe
与JL变量有关的交叉项 JLDC用不用去掉呢？
谢谢！

若JLDC是JL与DC的交叉项，JL的工具变量为IVJL,则命令如下：
  gen IVJLDC=IVJL*DC
  xtivreg overreturn  DC DE DNA DI DD LC L DNF LCDC LDC (JL JLDC=IVJL IVJLDC)，fe

bbs0805 发表于 2012-4-10 20:45
若JLDC是JL与DC的交叉项，JL的工具变量为IVJL,则命令如下：
  gen IVJLDC=IVJL*DC
  xtivreg overreturn  ...

谢谢！感激不尽，那就是说具体选用什么工具变量还是要自己选的，不能直接生成的是么？
我还见到说可以用GMM方法消除内生性，而且不用自己想用什么工具变量，是这样么？请再指教一下，谢谢！

orange9042 发表于 2012-4-10 23:19
谢谢！感激不尽，那就是说具体选用什么工具变量还是要自己选的，不能直接生成的是么？
我还见到说可以用 ...

工具变量都是要根据实际问题来选择的
    工具变量必须与内生变量相关而与误差项不相关！

请问楼主读硕士了吗？

bbs0805 发表于 2012-4-11 07:27
工具变量都是要根据实际问题来选择的
    工具变量必须与内生变量相关而与误差项不相关！

你好，我刚刚开始学stata做论文，看你是高手呀，我想问下你问题，怎么用面板数据做内生性检验啊，什么命令呢？还有就是我回归的系数有两项的符号和我想的不一样是应该换变量吗？能否帮助我一下呢？

taoqq 发表于 2012-8-14 16:32
你好，我刚刚开始学stata做论文，看你是高手呀，我想问下你问题，怎么用面板数据做内生性检验啊，什么命令 ...

高手,非也！尚未入门吧！

1. thausman检验
  xtreg y x,fe
     est store fe
  xtreg y x,re
     est store re
  hausman fe re

2.样本量较小时系数估计结果受工具变量的影响，此时应首先考虑工具变量选择问题
   大样本下时应考虑你的模型设定问题

zuofuyoubi 发表于 2012-8-2 22:44
请问楼主读硕士了吗？

怀念过去！