stata 内生性检验及工具变量

mayeva 发表于 2014-10-8 01:03
你好！！！我现在就是遇到这个问题，检验结果我应该使用固定效应，但是存在多重共线性很多变量被省略了； ...

在面板数据模型中复合误差V=U+E,其中U为不可观测的个体效应U，E为特异性误差。
1、当解释变量与U相关，与E不相关时，对于复合误差V来说，解释变量为内生变量，理论上可采用工具变量法进行处理，然而在实际应用中很难找到合适的工具变量与U不相关，因此此时采用固定效应估计来得更方便。
2、当解释变量与U相关，也与E相关时，不管是对于复合误差V、U还是E来说，解释变量都是内生变量，理论上可采用工具变量法进行处理，但在实际应用中要找到同时与U和E不相关的工具变量就更困难了，因此可采用固定效应的工具变量法（需找到与E不相关的工具变量）。
3、当解释变量与U不相关，与E相关时，对于复合误差V来说，解释变量同样是内生变量，此时须采用随机效应工具变量法进行处理（需找到与E不相关的工具变量）。
4、当解释变量与U不相关，同时也与E不相关时，此时可直接采用混合最小二乘法即可。

对于你的问题：用固定效应法估计会因完全共线性而删除一个变量，那又如何可以进行huasman检验呢？huasman检验（官方程序）要求固定效应和随机效应的变量是相同的。要不就是你用自己的程序对其中个别变量作huasman检验。请见上面，自已选择合适方法！

求教，回归中自变量中有两个自变量都存在内生性，都有工具变量，请问在satat 中如何操作？

求教，回归中自变量中有两个自变量都存在内生性，都有工具变量，请问在satat 中如何操作？

bbs0805 发表于 2014-10-13 07:25
在面板数据模型中复合误差V=U+E,其中U为不可观测的个体效应U，E为特异性误差。
1、当解释变量与U相关，与 ...

您好！我想请教下面的问题：
根据Hausman检验，选出模型适用于固定效应FE，另外有一个解释变量可能存在内生性，设定了一个工具变量，再通过Hausman检验结果得出支持IV-RE，问题来了，我能够通过Hausman FE IV-RE检验它们是否存在内生性，还是必须用同类的效应模型，即：Hausman FE IV-FE ？

马克学习！

bbs0805 发表于 2012-4-10 15:04
1、如何检验内生性？
   可以使用Hausman检验
2、出现负值究竟是说明存在内生性还是不存在

谢谢分享

bbs0805 发表于 2012-8-16 08:11
高手,非也！尚未入门吧！

1. thausman检验

谢谢分享

bbs0805 发表于 2013-3-11 23:46
1. 我想问问您怎么看检验结果？
   p

谢谢分享

bbs0805 发表于 2014-10-13 07:25
在面板数据模型中复合误差V=U+E,其中U为不可观测的个体效应U，E为特异性误差。
1、当解释变量与U相关，与 ...

谢谢分享

orange9042 发表于 2012-4-10 11:10
我想问一下面板数据中如何检验内生性？也是用Hausman检验么？那出现负值究竟是说明存在内生性还是不存在，因 ...

看看。