用B-S公式计算权证的理论价格与实际价格的比较

嗯 權證定價應該不能用 B-S 公式吧, B-S 是假設套利活動不受限制, 但權證若價格太高, 可以放空嗎(很多國家的權證都是不能放空的, 不知道你們的市場可否?)?

若權證不能放空, 那幾乎一定偏貴, 也違反B-S公式的假設哩

謝承熹 发表于 2012-4-19 00:09
嗯 權證定價應該不能用 B-S 公式吧, B-S 是假設套利活動不受限制, 但權證若價格太高, 可以放空嗎(很多國家的 ...

感谢，我会注意的。的确不能卖空

謝承熹 发表于 2012-4-19 00:09
嗯 權證定價應該不能用 B-S 公式吧, B-S 是假設套利活動不受限制, 但權證若價格太高, 可以放空嗎(很多國家的 ...

大陆的市场05年引入创设机制，一些券商可以放空，以使权证价格回归合理价位。一共大概有18只权证有创设记录。

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