[问答] 关于ARIMA模型定阶的问题 [推广有奖]

11楼

bobojin 发表于 2012-4-18 22:17:47

bjias 发表于 2012-4-18 22:15
好的，十分感谢，麻烦你了~

不用谢，欢迎讨论技术问题，如果是定义或者概念，还请先自行解决

12楼

东方帝国II 发表于 2012-4-19 01:01:09

bobojin 发表于 2012-4-18 22:17
不用谢，欢迎讨论技术问题，如果是定义或者概念，还请先自行解决

求问大神如何eviews中如何判断是否有异方差呢

13楼

bobojin 发表于 2012-4-19 15:49:02

东方帝国II 发表于 2012-4-19 01:01
求问大神如何eviews中如何判断是否有异方差呢

我习惯用matlab，不用eviews，我一般是会把图画出来直接看的，当然了，这只是很简单的判断方法

14楼

东方帝国II 发表于 2012-4-19 19:20:44

bobojin 发表于 2012-4-19 15:49
我习惯用matlab，不用eviews，我一般是会把图画出来直接看的，当然了，这只是很简单的判断方法

可是这样的话，如果是一个基数非常大的数据，而白噪声方差很小的话，图上很难看出来啊

15楼

bobojin 发表于 2012-4-19 19:25:12

东方帝国II 发表于 2012-4-19 19:20
可是这样的话，如果是一个基数非常大的数据，而白噪声方差很小的话，图上很难看出来啊

所以你得先用ARMA模型先过滤先，再去看vol

16楼

东方帝国II 发表于 2012-4-19 23:01:15

bobojin 发表于 2012-4-19 19:25
所以你得先用ARMA模型先过滤先，再去看vol

现过滤是啥意思啊？？

17楼

bobojin 发表于 2012-4-19 23:13:12

东方帝国II 发表于 2012-4-19 23:01
现过滤是啥意思啊？？

就是用线性模型把它按摩一下，然后还剩下什么东西，中文没错的话就是看残差

18楼

bobojin 发表于 2012-4-19 23:17:14

东方帝国II 发表于 2012-4-19 23:01
现过滤是啥意思啊？？

就是像抽烟，你吸进去的是纯净物，想知道原烟丝里面包括了什么，你还得看过滤嘴上的东西脏不脏。
拿数学模型来说就是看残差，这就没了基数大不大的问题了，再去看vol是不是变异的。
明白没？

19楼

心若灿烂 发表于 2012-4-23 17:50:59

1、为什么ar和MA都取得10呢。我的作法，是在平稳的基础上，看自相关和偏相系图，拖尾和截尾要分清楚。季节性差分一般一次就可以了。不必过多。
  2、对此单变量的回归方法有很多；看了你的图示，我想应是AR，MA一阶就可行了吧或要AR（1），MA（1）之间进行调试。
  3、或者用LSTAR来分析很简单的。
  4、注意平稳是一个不可少的条件。