门槛模型运行xtptm y x1 x2, rx(x3) thrvar(x4) 时，各变量都是什么？

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门槛模型
xtptm y x1 x2, rx(x3) thrvar(x4)

xtptm程序包中，对x3的解释为：regime dependent variables
                           对x4的解释为：threshold variable

请问，x3代表什么变量？x4是指被用来求门槛值的变量么？x1、x2是指回归方程中除x3、x4外的所有解释变量？



xtptm varlist , rx(varlist) thrvar(varname) [ trim(real 0.05) ///
iters(integer 0) grid(integer 0) regime(integer 1) ]
where:
rx: regime dependent variables
thrvar: threshold variable
trim: trimmed proportion for search of threshold
iters: iterations for bootstrapping to compute p-value
grid: number of grids for search of threshold
regime: number of threshold, default is 1

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关键词：xtptm xtp VaR PTM iterations 模型

同学你会了吗？我现在也搞不明白这个问题

xtptm y x1 x2, rx(x3) thrvar(x4)
y是因变量
x1,x2是不受门槛变量的影响的自变量，
x3也是自变量，但是受门槛变量的影响的
x4是门槛变量
希望对你有所帮助！

楼上正解！！！

jianglingjy 发表于 2013-3-16 23:48
xtptm y x1 x2, rx(x3) thrvar(x4)
y是因变量
x1,x2是不受门槛变量的影响的自变量，

但是不确定，x4是不是也应该加到x1 x2中~~

ilyjiangying 发表于 2013-11-24 14:17
但是不确定，x4是不是也应该加到x1 x2中~~

门槛变量不是自身也可以是解释变量么？  应该是可以的吧~

jianglingjy 发表于 2013-3-16 23:48
xtptm y x1 x2, rx(x3) thrvar(x4)
y是因变量
x1,x2是不受门槛变量的影响的自变量，

“x3也是自变量，但是受门槛变量的影响的”
这个x3变量怎么判定就是受门槛变量影响的呢？

你好  能不能麻烦你把这个程序发一份给我啊  1006503851@qq.com   谢谢了

想问 回归时 怎么出现常数项   谢谢

风流自簸荡0 发表于 2016-3-25 11:52
想问 回归时 怎么出现常数项   谢谢

什么回归没有常数项