ox报错

helen_80223 发表于 2012-4-27 17:04
epoh老师：
     您好！那报错出现的
Runtime error: 'string[6] == int' bad operand

Runtime error: 'string[6] == int' bad operand
Runtime error occurred in Impulse(566), call trace:
是因为只需要这一行
msvar->Impulse(20,TRUE,TRUE);


不用这一行,这行是说明各参数代表的意义
msvar->Impulse("const",20, "const","fIrCum", "const","fIrOrth");

epoh老师：
     您好！我数据的时间是每天的，是从2005年4月22号开始到2012年3月26号的，在givewin中没有定义像我这样的数据格式的，该怎么弄呢！

helen_80223 发表于 2012-5-2 17:00
epoh老师：
     您好！我数据的时间是每天的，是从2005年4月22号开始到2012年3月26号的，在givewin中没有 ...

呵呵,我没有源代码,我无法更改SetSample
其实你由作者的function应该已经看出端倪
SetSample(const iYear1, const iPeriod1, const iYear2, const iPeriod2);
数据适合monthly,quarterly,yearly
这是因为
  use monthly series because assume that structural breaks can be observed
  more clearly across time if low period frequency data is used.

daily data 用于MSVAR,我只看见研究于VIX(Volatility Index)
你的数据bb,cc,ss,...各代表甚么,你应谨慎daily data是否合适

epoh老师：
     我想要得到各系数的bootsrap仿真检验的置信区间，加什么语句能够得到？非常感谢！

helen_80223 发表于 2012-5-4 10:27
epoh老师：
     我想要得到各系数的bootsrap仿真检验的置信区间，加什么语句能够得到？非常感谢！

MSH   regime-dependent heteroscedasticity
MSI   regime-dependent intercept
MSIH  regime-dependent intercept and heteroscedasticity
MSM   regime-dependent mean
MSHH  regime-dependent mean and heteroscedasticity
MSIA  regime-dependent intercept
MSIAH regime-dependent intercept and heteroscedasticity

就这几种model
你可以用你的数据,试这几种model
看哪几种没有impulse功能


你要的bootsrap仿真检验的置信区间
package msvar没有提供

那MSVAR模型中系数的bootsrap仿真检验的置信区间怎么样才能够得到？

helen_80223 发表于 2012-5-5 10:46
那MSVAR模型中系数的bootsrap仿真检验的置信区间怎么样才能够得到？

哈哈,自行编程.

helen_80223 发表于 2012-5-5 10:46
那MSVAR模型中系数的bootsrap仿真检验的置信区间怎么样才能够得到？

回复你的短信息
要自行编程,必须对原理相当清楚
且对某一种语言相当熟练(R,OX,..)
当然用OX是最方便了.
就你的模型而言,6 variables,4 regimes
假设boot=100,
每boot一次,产生新的6 variables
马上可以估计模型系数,将系数写入matrix,
如此轻易的就可以得到每个系数的95 % CI

只不过你的模形较复杂4 regimes
不仅编程除错耗时,困难度也增加许多

那太麻烦了，如果不用bootstrap置信区间，我怎么知道系数是不是显著的？谢谢

helen_80223 发表于 2012-5-6 16:11
那太麻烦了，如果不用bootstrap置信区间，我怎么知道系数是不是显著的？谢谢

系数显著不显著,可以看t-values
程序帮你算出standard errors
接着就算出t-values
msvardoc.pdf page 16/26