求助 STATA中非均衡面板数据进行固定效应模型和随机效应模型中的问题

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       我最近在写论文，第一次用STATA处理面板数据，遇到了一些问题，还请前辈们多多指教！
       问题1、我用的是非均衡的面板数据，通过Hausman检验的结果显示：

      chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

                          =       17.38

                Prob>chi2 =      0.0264

                (V_b-V_B is not positive definite)，说明应该选用固定效应模型还是随机效应模型？

       问题2、固定效应模型如下：
       命令：xtreg y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8,fe
  结果：
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       106
Group variable: company                         Number of groups   =        16
R-sq:  within  = 0.5369                         Obs per group: min =         3
       between = 0.0766                                             avg =       6.6
       overall = 0.2635                                             max =        10
                                                             F(8,82)          =     11.88
corr(u_i, Xb)  = -0.5800                        Prob > F           =    0.0000
------------------------------------------------------------------------------
            y |         Coef.        Std. Err.    t     P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
           x1|   .0001679   .0002239     0.75   0.456    -.0002776    .0006134
          x2 |    .003266   .0044786     0.73   0.468    -.0056434    .0121755
          x3 |   .0001283   .0000663     1.94   0.056    -3.59e-06    .0002601
          x4 |   .0021561   .0004661     4.63   0.000     .0012288    .0030833
          x5 |  -.0059285   .0048169    -1.23   0.222    -.0155109    .0036539
          x6 |   .0229708    .007865     2.92   0.005     .0073249    .0386167
          x7 |   .0016107   .0028482     0.57   0.573    -.0040552    .0072766
          x8 |  -.0012728   .0014106    -0.90   0.370    -.0040789    .0015333
       _cons |  -.0159413   .0059565    -2.68   0.009    -.0277907   -.0040919
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .00365279
     sigma_e |  .00183084
         rho |  .79922075   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0:     F(15, 82) =     5.35              Prob > F = 0.0000

结果显示的

是不是指拟合度不高？如果是拟合度不高的话，这个结果可信吗？还有，变量X1、x2、x7、x8的t值较小，是不是不显著？需要怎么改进吗？（其中x8是虚拟变量）
    我在做随机效应模型时也遇到了同样的问题，求前辈们指点！！

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关键词：固定效应模型 随机效应模型 Stata 随机效应 固定效应 面板数据 stata 面板 模型 positive

问题一:在5%的水平下拒绝原假设，故而因选择固定效用模型。问题2：你的X1、X2、X5、X7、X8都不显著。模型还得调一下

清晨朝雨 发表于 2012-4-26 15:04
问题一:在5%的水平下拒绝原假设，故而因选择固定效用模型。问题2：你的X1、X2、X5、X7、X8都不显著。模型还 ...

我的模型是 y=_cons+α1*x1+α2*x2+α3*x3+α4*x4+α5*x5+α6*x6+α7*x7+α8*x8+ε，
需要怎样修改呢？能不能说得再详细点？

从经济意义出发，先去掉个变量中的2、3个变量。再重新做一下FE模型。再看看结果有没有改进。

清晨朝雨 发表于 2012-4-26 17:11
从经济意义出发，先去掉个变量中的2、3个变量。再重新做一下FE模型。再看看结果有没有改进。

这个方法我刚刚试过了，但还是不显著。还有没有其他可能的原因呢？

你把那多余的两三个变量去掉后肯定其他的控制变量的系数就显著了嘛》不要看组内R^2、组间R^2.只看着你那模型挺好的。关键是你有几个控制变量就不显著，你如果必须要那几个变量的话可以找工具变量进行替代再做

清晨朝雨 发表于 2012-4-26 18:34
你把那多余的两三个变量去掉后肯定其他的控制变量的系数就显著了嘛》不要看组内R^2、组间R^2.只看着你那模型 ...

好的，谢谢啦！

火涅槃 发表于 2012-4-26 15:34
我的模型是 y=_cons+α1*x1+α2*x2+α3*x3+α4*x4+α5*x5+α6*x6+α7*x7+α8*x8+ε，
需要怎样修改呢？能 ...

请问你的非平衡面板回归结果是怎么得出来的呢，我最近也在做非平衡面板数据回归，刚学stata，不会，希望你能帮忙解答下

豪斯曼检验是咋做出来的啊

yp19934 发表于 2016-6-22 18:58
豪斯曼检验是咋做出来的啊

1. xtreg y x ,fe
   
2. est store fe
   
3. xtreg y x, re
   
4. est store re
   
5. hausman fe re

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