[问答] 如何确定Johansen协整检验的滞后阶数和Granger因果检验的滞后项数 [推广有奖]

11楼

bob112 发表于 2013-3-23 21:11:29

很好，刚用到

12楼

咩咩ycyy

发表于 2013-4-18 11:06:44

学习了

13楼

gaowanfeng90 发表于 2013-4-20 16:17:16

学习啦，谢谢

14楼

cm17951 发表于 2013-5-5 15:53:36

学习了，谢谢

15楼

andyhwang512 发表于 2013-5-5 16:58:17

假设现在又两个序列A和B，通过ADF检验表明同属于I（1）。欲进行Johansen协整检验，滞后阶数如何确定呢？
有坛友指点，先建立VAR，通过lag length criteria确定最佳滞后阶数p，则JJ检验的滞后阶数可以采用p-1。
疑问1：为确定最佳滞后期的VAR建模针对的是原序列A和B呢？还是A和B的差分序列dA和dB？（个人理解应是已经平稳的后者）
疑问2：协整检验针对的是同阶单整序列，应该是A和B？
疑问3：如果VAR建模针对的是dA和dB，而协整检验针对的是A和B，建模对象并不一样，那p-1的滞后阶数确定方式，还可以采纳么？

本文来自: 人大经济论坛 EViews专版版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... amp;from^^uid=1132224