如何确定Johansen协整检验的滞后阶数和Granger因果检验的滞后项数

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关键词：johansen协整检验 granger因果检验 johansen协整 Johansen Granger 检验 如何

滞后阶数是协整检验分析的前提，需要逐渐尝试，但需将回归方程判断正确

haoyun010 发表于 2012-4-30 22:25
滞后阶数是协整检验分析的前提，需要逐渐尝试，但需将回归方程判断正确

谢谢~是用AIC准则判断吗？还用回归方程？

wz901107 发表于 2012-5-2 10:03
谢谢~是用AIC准则判断吗？还用回归方程？

你说的正确，滞后节数的判断可以用AIC准则

haoyun010 发表于 2012-5-2 22:35
你说的正确，滞后节数的判断可以用AIC准则

那协整检验和格兰杰因果检验的滞后阶数一致吗？谢谢~

wz901107 发表于 2012-5-3 09:10
那协整检验和格兰杰因果检验的滞后阶数一致吗？谢谢~

同问？

wz901107 发表于 2012-5-3 09:10
那协整检验和格兰杰因果检验的滞后阶数一致吗？谢谢~

格兰杰因果检验的滞后阶数和VAR模型的滞后阶数是一致的。协整检验的滞后阶数是VAR模型滞后阶数减1.从豆丁上看到的，不知是否正确

小红帽和大灰狼 发表于 2012-10-11 19:08
格兰杰因果检验的滞后阶数和VAR模型的滞后阶数是一致的。协整检验的滞后阶数是VAR模型滞后阶数减1.从豆丁 ...

谢谢~O(∩_∩)O~

对的

协整检验滞后期要减一