书的ref为:
R. Carmona, P. Del Moral, P. Hu and N. Oudjane (eds.), (2012) Numerical Methods in Finance . Springer Proceedings in Mathematics. vol. 12. Berlin Heidelberg. Springer-Verlag.
链接:http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-25746-9
书分为3部分
第一部分是蒙特卡洛particle方法在金融里的应用
第二部分是关于optimization的 主要是关于bsde和美式期权定价中倒向条件期望的数值方法
第三部分是关于energy product的
这本springer出版的书包括了金融数学领域 特别是optimization这个方向的很多最新成果 里面有B. Bouchard, R. Carmona, P. Del Moral, G. Pagès等大牛的作品
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