急求VAR模型中lag length critia给出的选择为3，那么VAR和VEC的滞后区间选择怎么选择

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数据是一阶单整的，lag length critia给出的选择为3，那么做VAR和VEC模型时应该怎么样填写Lag Intervals for Endogenous呢？ 我试验了1,1   1,3   2,2 和3,3  其中1,1 的R方最好。但是我不明白填写的原理是什么？ 急求达人解救~~谢谢！另外如果我打算做脉冲分析，应该在ＶＡＲ（3）中做是吗？？？

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关键词：length VAR模型 leng 滞后区间 AR模型 模型 数据

不懂

ermutuxia 发表于 2012-5-8 13:49
如果你的VAR系统是稳定的才可以进行脉冲分析。脉冲分析是建立在VAR或者VEC基础上的，建立在VAR模型基础上的 ...

谢谢啦

fbbf 发表于 2012-5-8 17:43
谢谢啦

VEC和VAR的之后区间是一样的么？？
VAR应该选择1 3吧   那VEC呢   是13   还是12？？

1.VAR滞后阶数——用LR、FPE、AIC、SC、HQ来判断，哪一阶最小星号最多就选它，其次，还有进行模型稳定性检验，否则，不能做后面的检验；
2.VEC滞后阶数——一般建议用VAR最优滞后阶数-1

桑朔 发表于 2012-5-19 09:33
1.VAR滞后阶数——用LR、FPE、AIC、SC、HQ来判断，哪一阶最小星号最多就选它，其次，还有进行模型稳定性检验 ...

en  xiexie ~

不知道楼主这个问题搞清楚了没有？我也遇到了这样的问题，不知道滞后区间应该怎样选择？

irisup8899 发表于 2013-7-22 22:59
不知道楼主这个问题搞清楚了没有？我也遇到了这样的问题，不知道滞后区间应该怎样选择？

没有解决 挨个试 看哪个拟合得最好把