连玉君（金融计量）在线访谈活动预提问

连教授您好：
我想请教一下：关于本科数学专业的学生，研究生方向转到金融领域。您有什么好的建议以及忠告？
因为我看到您本科是工科，而且您成功转型

请教连老师一个计量上的技术问题：如果从理论上已知变量A对变量B有两种影响效应，一种影响为正，一种影响为负。在实证完之后，发现变量A对B的综合影响不显著，能否说不显著是因为两种效应相互抵消呢？还是不显著什么都不能说？国外有一篇文章上，对不显著的解释是：可能是两种效应互相抵消的原因。

谢谢连老师！

很好的活动！

连教授：请问对数据的单位根检验的一些方法是否都要求数据的要服从正态分布，否则，检验即无效。分布不服从正态分布的数据，只可用VAR模型吗？

好的活动！

连教授，你好。请问用State-space model而非传统的Box-Jinkens建模方法来分析时间序列数据，尤其是非平稳时间序列会不会是以后的一个发展趋势。

支持活动！
1、如何使用门限回归模型？举例说明一下！
2、马尔可夫区制转移模型适用于什么样的数据啊？
3、你找几个博士？呵呵

连老师好，请问：我拥有关于十类商品的家庭消费量的省级面板数据，时间维度5年左右，空间维度31个省，还有家庭平均年收入的的面板数据，想做家庭某类商品消费量对家庭收入的SUR模型，但看起来多了个维度（商品种类），请问这种情况该怎么办呢？
   另问，请推荐一些可以找到的国内微观数据集，谢谢

连玉君教授,你好！我是金融工作者，深感到理论不够，尤其是金融的数理基础统计学方面。我看了国内，中国科技大学，厦门大学的统计学是一流的了，但是对比一下国际上的一些大国，远不如俄罗斯 法国和美国。我想让教授您推荐几本统计学方面经典书籍，中英文都可以。我想好好学习一下。

matlab和Stata在金融计量领域的应用和哪些相同和区别？