连玉君（金融计量）在线访谈活动预提问

连老师您好！

请教以下问题：

1. 如何解决模型中的遗漏变量问题？ 除了使用IV估计方法外，能否找到遗漏的变量？R2作为一个模型的指标之一，可以接受的大小区间是多少？

2. 同一类问题实证模型中，不同的学者选取控制变量的个数和变量都不完全一样，选取控制变量有什么方法或标准？

3. 国外一些期刊（如JF、RFS、AR等）及国内的一些期刊（如经济研究、会计研究等）的论文实证研究中的变量在一般的数据库里面没有（事实上，一些数据库如锐思、CCER、GTA也有一些明显的BUGs），如政治关联、媒体关注、人力资本等变量的测度，作者往往会说从网站或公告等等手动获取，读者又往往难以获取他们研究的数据。那么，如何保证手动搜集数据的质量？在手动搜集数据时有没有简洁快速的方法（如从财务报表或公告中获取数据库中没有的数据）？

不好意思，似乎我的问题较多。

谢谢！

话说前两天还上他课跟他聊天来着呢

y=b+b1x1+bx2+control  variable
x1 与x2的偏相关系数为0.863，在1%水平下显著，共线性较强，能否将二者同时放到回归方程中，有什么后果

您好，请问老师，在对面板数据进行相关数据处理时，可以存在如下情况吗，即变量相关性分析中因变量和主要关注自变量之间的相关系数（皮尔逊相关系数）为正，而多元线性回归分析中回归系数却显著为负。因为处理的是面板数据，其在进行相关性检验时并没有考虑到数据的组间和组内差异，这时，相关性分析中的相关系数可信吗？stata中有没有专门针对面板数据进行相关性分析的命令呢？

2012年暑假是否能在北京或者上海再组织STATA论文现场班呢？谢谢

连教授您好！
         非常荣幸有这个机会向您请教。我的问题是：目前在金融领域比较研究比较多的就是关于量化投资这块领域，您给我们介绍一下中国目前在该领域的研究状况、和国外的比较程度以及量化投资的主流计量模型都有哪些? 要是打算以后从事该方面的研究，我应该从哪些方面入手？或者说应该具备哪些基本功？
          谢谢人大经济论坛和连教授您给我们提供这样一个学习的平台，非常感谢！

顶下先

连老师，您好！请问用STATA10.0操作SYS-GMM估计时，前定变量和内生变量的设定对结果影响大不？还有用GMM估计对样本数量有无一定要求？先谢过老师

yuanforever 发表于 2012-5-5 23:57
2012年暑假是否能在北京或者上海再组织STATA论文现场班呢？谢谢

暑期北京有，欢迎报名参加