在不同分布下估计GARCH（1,1）的参数估计是用matlab的吗。

申林燕 发表于 2012-5-4 19:13
我看了《eviews统计分析与应用》，还有高铁梅的《计量经济分析方法与建模》就是没找到相关的我才来问的嘛 ...

书上肯定有，肯定有，肯定有！！！！！

你没学过GARCH吧？

酱油哥哥 发表于 2012-5-4 19:26
书上肯定有，肯定有，肯定有！！！！！

你没学过GARCH吧？

真的没学过。

导师逼我们一定要建模。哭。我就是想知道αβγν这些是什么呢。哎。

酱油哥哥 发表于 2012-5-4 19:26
书上肯定有，肯定有，肯定有！！！！！

你没学过GARCH吧？

看你就是知道的样子。亲、跪求阿。

真心纠结了很久了。

申林燕 发表于 2012-5-4 19:32
看你就是知道的样子。亲、跪求阿。

真心纠结了很久了。

你连公式都不愿意看，我根本就解释不清楚啊。

你一看公式就全明白了。

申林燕 发表于 2012-5-4 19:32
看你就是知道的样子。亲、跪求阿。

真心纠结了很久了。

不是我不愿意解释，而是因为这个一下子实在解释不清楚。

这些系数就和回归方程里面那些系数差不多，无非就是放在波动方程里面而已。

申林燕 发表于 2012-5-4 19:32
看你就是知道的样子。亲、跪求阿。

真心纠结了很久了。

呵呵，不用纠结啊
把公式列出来就知道对应的系数了

根据一般方程设定，估计出的C，就是表格中的α0，ARCH项系数就是α1，GARCH项系数是β1。
对于APRCH模型，估计出的参数使用C(i)来表示的，其实差别不大，仔细看公式应该能看懂的哈~

发现个小问题，你的模型没有均值方程诶，是有意为之么

看到这个估计结果窗口没有？表达式都给你了啊，自己看吧，你这还不懂的话我就没法用文字说清楚了。