在不同分布下估计GARCH（1,1）的参数估计是用matlab的吗。

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关键词：MATLAB matla atlab GARCH ARCH matlab

eviews就可以

酱油哥哥 发表于 2012-5-4 17:57
eviews就可以

这个用eviews就可以？可是eviews做GARCH（1,1）的分析我只能做出下面图片这样的。



不知道上面那个要怎么做呢。求赐教阿。

申林燕 发表于 2012-5-4 18:01
这个用eviews就可以？可是eviews做GARCH（1,1）的分析我只能做出下面图片这样的。

你这个是在默认设置下做的，你在设置里面改一下ARCH模型的形式以及分布形式就可以得到你想要的结果了

用Eviews就行呢~  见下图
Model框选PARCH模型，Error框选不同的残差分布：

额。我还是不怎么明白呢。我想知道就是第一张表格中的各个变量的参数系数是怎么算出来的。模型我知道可以选择不同的 我就是不知道这些系数怎么算出来的呢。




表格中的哪个数据是说明这些αβγδν的呢。

申林燕 发表于 2012-5-4 18:35
额。我还是不怎么明白呢。我想知道就是第一张表格中的各个变量的参数系数是怎么算出来的。模型我知道可以选 ...

我只能说，你去看书吧！！！！！

[sweat][sweat][sweat][sweat][sweat][sweat]

allord 发表于 2012-5-4 18:14
用Eviews就行呢~  见下图
Model框选PARCH模型，Error框选不同的残差分布：

可是。那些个系数是看哪个结果的阿。

比如我想知道基于模型GARCH-T中的α1是怎么算出来的，要怎么看。看哪个数据。

酱油哥哥 发表于 2012-5-4 19:09
我只能说，你去看书吧！！！！！

我看了《eviews统计分析与应用》，还有高铁梅的《计量经济分析方法与建模》就是没找到相关的我才来问的嘛。额。懂的话，就麻烦您解释解释呗。感谢阿~