计数模型的面板回归（xtpoisson；xtnbreg）如何检验序列相关和异方差？结果如何处理？

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（1）数据是面板数据且认为存在over-dispersion的情况，选择了负二项分布的面板回归（xtnbreg）。fe、re结果都基本显著，但是发现不能对结果进行xttest的检验，无论实在结果后面输入xttest0；xttest1；xttest2；xttest3.都显示“last estimates not found”。我把xtnbreg改成xtreg试了一下，就可以的。莫非这些检验在这里不能用？那我如何对回归的稳健性进行检验？（2）如果检验出具有异方差或者序列相关，如何修正？因为看到xtreg里面使用xtgls的。可是对于我这种非线性模型怎么办啊？
请各位高人赐教啊，不胜感激！！

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关键词：xtpoisson poisson 计数模型 面板回归 序列相关 不胜感激 二项分布 模型 如何

我也想知道，谢谢

我也想知道，谢谢

我又查了一下，发现这些检验都是针对于linear panel-data models，也就是线性面板模型的，那对非线性的到底要用什么检验啊~~~~~期待高手赐教！

顶一下，盼赐教啊~~~

同求答案~~我是做xtpoisson，同样碰到了这样的问题，请问楼主最后解决了吗？

同求啊。。。

请问面板数据是怎么导入stata软件的？

梦尽香落 发表于 2015-3-9 15:30
同求答案~~我是做xtpoisson，同样碰到了这样的问题，请问楼主最后解决了吗？

您解决这个问题了吗？