关于似然估计的FE

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连老师：
我在做泊松似然估计（PPML），命令是poisson y  lnx，roubust，但是需要用固定效应模型，用加入虚拟变量的方法，难以收敛获得结果。
我现在用
egen y_meanw = mean(y), by(id)  /*公司内部平均*/
   egen y_mean  = mean(y)          /*样本平均*/
   egen x_meanw = mean(x), by(id)
   egen x_mean  = mean(x)
   gen dy = y - y_meanw + y_mean
   gen dx = x - x_meanw + x_mean
   reg dy dx

这类方法，不知道对于似然估计的固定效应模型是否适用？（看起来某些结果与加虚拟变量方法获得的结果不一致）。
对了，由于xtpoisson的限制，我不能使用这个命令来做固定效应模型。

请连老师费心解答。


孙林

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关键词：似然估计 xtpoisson poisson 固定效应模型 mean 模型 样本

孙林,
       你这个问题很好。我在视频中介绍的“组内去心”的方法，仅适用于线性模型。泊松分布假设下的面板模型是非线性的，无法使用这种简单的组内去心方法去除个体效应。其实不仅仅是xtpoisson受此限制，xtlogit也同样如此。
    你可以利用scholar.google.cn 搜索一下，看看是否已经有Fe假设下的poisson面板模型之估计方法发表。由于我对离散模型了解不多，无法给你太多的建议，望见谅。