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巴塞尔委员会就资本新规征求意见 英国《金融时报》 布鲁克•马斯特斯 伦敦报道

银行交易部门的盈利能力面临新的威胁。昨日，全球监管机构公布了一些提议，将强令银行持有更多的资本金，以防范一旦市场冻结可能遭受严重亏损的风险。

巴塞尔银行监管委员会(Basel committee on banking supervision)的“交易账户根本审查”旨在堵上允许银行将资产置于其交易账户、降低资本金要求的漏洞。
银行家和律师表示，上述提议如被通过，将推高对银行的资本金要求，并可能使买卖资产——与持有至到期日相比——的盈利水平大幅下降。
预计这些提议尤其将对设有大规模交易部门的机构带来很大的冲击，比如巴克莱(Barclays)、高盛(Goldman Sachs)和德意志银行(Deutsche Bank)。

批发市场经纪人协会(Wholesale Markets Brokers’ Association)主席戴维·克拉克(David Clark)表示：“这份文件不但将规定银行必须向交易账户和银行账户分配的资产数量，而且规定其商业模式。”
将于9月结束的公开征求意见，是监管机构旨在改变交易账户资本规则的第二次努力。第一次努力发生在2009年，制定了所谓巴塞尔2.5(Basel 2.5)，它实际上将交易账户的资本要求提高到原水平的三倍，但并没有尝试改变计算方法。本次征求意见则更进了一步。
巴塞尔银行监管委员会希望银行在计算资本金时不再使用“风险价值(VaR)”，而是使用“预期损失(expected losses)”。监管机构表示，采用后者，将可以更准确地捕捉到银行在低概率但潜在危害大的事件中面临的风险。
在金融危机当中，风险价值方法被证明效果不佳。风险价值衡量一种资产组合在大多数情况下（通常涵盖95%的交易日）的潜在损失。
这份征求意见稿还呼吁在交易账户和银行账户之间划出清晰的分界线，以防止银行在两者之间不断转移资产。
菲利普•斯塔福德(Philip Stafford)补充报道
译者/邢嵬

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确实需要增加新规！