关于面板数据模型选择问题！

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最近在写毕业论文，参考了很多的文献的实证部分，看到好多文章对面板数据进行回归时，只是根据两个F检验判定模型来选择变截据、变系数或混合模型，然后直接回归估计参数，没有进行单位根检验和协整检验，我想请问面板数据回归时进行单位根与协整检验是必须的吗？

我做的是FDI对我国行业收入差距的影响，被解释变量LNW，是行业平均工资，解释变量有三个，LNFDI，FDI的参与度，用%表示，不知道可以不可以，LNL，行业垄断程度，也用%表示，LNH,人均受教育年限。
2003-2010年的数据，选取四个行业。
请高手赐教啊

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个人认为，面板单位根检验是应做的。另外，你提供的数据时间跨度较长，而横截面的观察值个数相对较少，因此，此类数据若按面板数据分析时，可能会不够顺利

面板数据模型选择-张晓桐http://wenku.baidu.com/view/f39004e29b89680203d8250b.html